L’amour du désordre - Nassim Nicholas Taleb

Nassim Taleb

L’amour du désordre

Celui qu’on appelle « le dissident de Wall Street » est fasciné par le désordre et l’évaluation des risques. Son ouvrage culte Le Cygne Noir : la puissance de l'imprévisible fête ses 15 ans cette année, mais son propos est plus que jamais d’actualité, comme il nous le prouve dans une présentation éclairée lors d’USI 2022.

Né au Liban il y a 62 ans, Nassim Nicholas Taleb a vécu 1000 vies, et accumule encore et toujours les activités : écrivain, statisticien, essayiste spécialisé en épistémologie des probabilités, praticien en mathématiques financières, professeur d'ingénierie du risque… Cet ancien trader de produits dérivés qui a travaillé dans les années 80 et 90 pour des enseignes bancaires emblématiques (BNP Paribas, UBS, Crédit-Suisse…) a adapté la théorie du cygne noir au domaine statistique et à la prise de décision sous incertitude. Depuis quelques années, il s’intéresse tout particulièrement à la question de la fragilité, sur laquelle il a publié un ouvrage en 2020 (Antifragile - les Bienfaits du Désordre).

Pour introduire son talk, Nassim Taleb fait un retour salvateur sur la théorie du cygne noir, qui comporte selon lui des problématiques plus actuelles que jamais. Rappelons-le : le cygne noir est un événement imprévisible qui a une (très) faible probabilité de se dérouler, mais qui finit par se réaliser quand même. Selon Taleb, la particularité du cygne noir, c’est qu’il est particulièrement dur à prévenir, mais qu’il a un gros impact dès lors qu’il se déroule. Il met également en lumière plusieurs points essentiels : le fait que le risque et la variabilité ne sont pas la même chose ; que les choses ont tendance à s’effondrer ; que l’optionalité se trouve partout et que la vie est dynamique, pas statique.

Taleb contextualise son analyse dans les évènements marquants de ces dernières années, et prend exemple sur la crise sanitaire due à l’épidémie de covid, qui a obligé l’ensemble de nos organisations publiques et privées à restructurer leurs activités et à repenser leurs choix. Plus largement, cela nous a obligés à revoir nos modes de vie. Selon Taleb, l’un des points absents dans les nombreuses analyses qui ont suivi la pandémie et qui ont essayé de comprendre comment nous avons tenté de nous adapter à l’imprévisible, c’est la question des effets des petites portes (« small door effects »). L’un des exemples les plus marquants, pour lui, ce sont ces personnes décédées d’autres maladies parce que les hôpitaux étaient remplis de gens malades du Covid-19. Les hôpitaux ont par la force des choses dû réduire leur bande passante pour s’occuper des malades en tout genre, et ont été indisponibles pour en soigner une partie d’entre eux. Selon le speaker, cet exemple est symptomatique du désordre vers lequel nous nous dirigeons.

Plus nous sommes gros, plus nous sommes fragiles ?

Le désordre est lié aux notions de vulnérabilité et de fragilité. Mais également à ce que Taleb définit comme « antifragile ». Avez-vous déjà comparé le risque encouru quand vous sautez une fois d’une hauteur de dix mètres, comparé à celui encouru lorsque vous sautez dix fois d’une hauteur d’un mètre ? Voire cent fois d’une hauteur de dix centimètres ? Pour Nassim, cette comparaison met en exergue le lien qui existe entre la taille, la fragilité et la rareté. Plus nous sommes gros, plus nous sommes vulnérables. Et plus nous sommes rares. Cette analyse s’applique aux événements (le saut quotidien de quelques centimètres qui peut devenir fatal à dix mètres de hauteur), mais également à la taille des personnes. Prenons des exemples dans le monde animal, avec deux animaux emblématiques : un éléphant et une souris. « La taille procure un sentiment illusoire de sécurité. C’est un fait : on a toujours l’impression qu’un éléphant est bien plus costaud qu’une souris - alors qu’en fait, c’est faux ». Taleb appelle ça l’effet Titanic : un éléphant est bien plus vulnérable (et rare) qu’une souris, comme le Titanic est plus vulnérable qu’une barque.

La prochaine étape de l’analyse de Taleb est de pousser cette analogie aux entreprises : les très grandes organisations sont bien sûr beaucoup plus rares que les petites, mais également plus vulnérables parce que moins agiles. « C’est aussi la raison pour laquelle les fusions ont du mal à fonctionner. D’ailleurs, si une entreprise dépasse une taille critique, elle a de grandes chances de mourir ! ». Le moindre imprévu peut provoquer de gros dégâts dans une grosse organisation, ce qui n’est pas le cas pour une petite structure, pour laquelle l’incertitude sera l’occasion de rebondir et de créer quelque chose de nouveau. C’est la raison pour laquelle les grands groupes tentent de copier les petites structures, sans forcément y arriver. Elles tentent de récupérer leur antifragilité. Pour être antifragile, il vaut mieux être petit et souple, à l’image du roseau. Cette antifragilité permet de se plier aux problèmes qui pourraient arriver, aux aléas… à la mer déchaînée, dans le cas du Titanic. L’anti-fragilité est un solide antidote à l’imprévu !

Cependant, la fragilité n’est pas forcément liée au risque…

Nassim Taleb se replonge dans l’époque à laquelle il travaillait dans le secteur financier et nous donne son avis sur la fragilité de certaines institutions financières : celles qui ont fait banqueroute n’étaient pas forcément les plus vulnérables. Parce que la vulnérabilité n’est pas liée au risque, et en conséquence, le fait de réduire le risque ne réduit pas la vulnérabilité. Il faut se servir de la vulnérabilité comme d’un atout. Et c’est la même chose avec la notion de désordre : le désordre permet de faire de grandes choses. D’ailleurs, le désordre est un concept qui fascine Taleb, si bien qu’il a théorisé les « 14 frères de désordre » qui existent : l’incertitude, la variabilité, la connaissance incomplète, le hasard, le chaos, la volatilité, le désordre, l’entropie, le temps, l’inconnu, la caractère aléatoire, l’agitation, le facteur de stress, l’erreur.

Pour Nassim Nicholas Taleb, l’une de nos principales erreurs est de penser que l’intelligence permet de résoudre tous les problèmes, et de sortir de toutes les impasses… Penser que plus nous sommes intelligents, plus nous avons de chances de survivre. Faux, d’après Taleb : il vaut bien mieux être antifragile qu’intelligent. « L’intelligence est une qualité non négligeable mais elle ne permet certainement pas d’éviter de s’effondrer si l’on se retrouve en face de risques imprévus qui nous tombent dessus de façon aléatoire. Alors que l’anti-fragilité peut permettre de se tordre et de survivre aux situations les plus complexes. » En résumé : il vaut mieux être comme un arbre, qui fait repousser ses branches coupées, que comme un verre – qui est peut-être esthétique et évolué mais qui se brisera très facilement.

Un exemple qui permet de comprendre la notion de désordre, c’est celui de la crise climatique, qui démontre la force de l’imprédictible. On parle souvent de +2°C, mais ce n’est pas tant le réchauffement en lui-même qui pose un vrai problème, c’est la volatilité. Les interrogations de Taleb résonnent avec l’actualité : « Le changement climatique est-il fragile ou anti-fragile ? Prédictif ou anti-prédictif ? Nous sommes comme la brise, aussi fragiles et sensibles. Pourtant, il nous faut gagner en anti-fragilité. Il a neigé à Montréal la semaine dernière : il ne s’agit donc pas d’un problème de chaleur, mais d’un problème d’imprédictibilité de plus en plus grande ! » Taleb nous alerte sur la force de cette incertitude qui pourrait détruire le monde que nous connaissons.

Des solutions ?

Pour changer, il faut rendre ses systèmes d’informations anti-fragiles. Taleb donne l’exemple de Chaos Monkey, ce logiciel lancé par Netflix en 2011 pour tester la résilience de ses infrastructures informatiques. Désormais repris et imité partout dans le monde, cet outil permettait à l’époque de provoquer des pannes en environnement réel et de vérifier que le système informatique était toujours paré à fonctionner. Pour savoir si son organisation est pérenne, il suffit de mettre des erreurs aléatoires un peu partout pour voir si ça tient la route ! Une chose est sûre : le monde tel qu’il se présente à nous n’est ni « linéaire » ni « nominal ». Il est rempli de chocs - des chocs qui sont porteurs d’opportunités. Ça n’a aucun intérêt de tenter de contrôler ces chocs, il faut, au contraire, « prospérer grâce au hasard ». Chaque choc est un apprentissage qui nous permet d’être plus résilient et non pas d’en savoir plus, mais de savoir mieux gérer le prochain choc. « L’erreur est un avantage compétitif, elles révèlent les failles qu’il faut savoir combler ». Et l’anti-fragile connaît les erreurs et les crises, qui ne sont pas rationnelles, ni inévitables, mais qui peuvent être vécues et dépassées de façon sereine.

TAKE AWAY :

-   La crise sanitaire nous a démontré la puissance de l’imprédictible, et le besoin que nous avons de savoir réagir face à ce type de situation.

-   L’anti-fragilité n’est pas liée à notre taille, nous pouvons être petits, résilients et survivre dans notre environnement.

-   Plus les organisations sont grandes, plus elles ont des problèmes pour réagir face à l’imprévu. Elles manquent d’anti-fragilité.

-   La crise climatique démontre que le désordre est bien plus dangereux lorsqu’il est impossible à prévoir.

-   Nous devons apprendre à gérer l’imprédictible. Pour ce faire, une solution : se mettre dans ce type de situation aussi souvent que possible…